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Frankfurt Financial Stability Group Meeting

16.01.2026

Raum 1.801, Casino
Campus Westend
Goethe-Universität Frankfurt

Eine wachsende Zahl von Forschungsarbeiten hat den Informationsgehalt von Ankündigungen der Zentralbanken und das Ausmaß hervorgehoben, in dem die Finanzmärkte nicht nur auf politische Maßnahmen reagieren, sondern auch auf die Signale, die diese hinsichtlich der wirtschaftlichen Aussichten und der privaten Einschätzungen der politischen Entscheidungsträger vermitteln. Diese Informationseffekte und ihre Auswirkungen auf die Interpretation von hochfrequenten Marktturbulenzen sind von zentraler Bedeutung für das Verständnis, wie die Geldpolitik über Vermögenspreise, Erwartungen und Risikoprämien übertragen wird. Gleichzeitig werfen diese Mechanismen wichtige Fragen für die Finanzstabilität auf: Wie Märkte die Signale der Zentralbanken verarbeiten, verstärken oder falsch interpretieren, kann die Volatilität, die Liquidität und die allgemeine Wahrnehmung der Glaubwürdigkeit der Politik beeinflussen. Das Verständnis dieser Dynamik ist daher entscheidend für die Bewertung der Wirksamkeit der modernen Geldpolitik in marktbasierten Finanzsystemen.

Bitte melden Sie sich bis zum 17.12.2025 über ffsg@imfs-frankfurt.de für diese Veranstaltung an. Die Teilnahme ist kostenlos.

Program

09:00 – 09:15

Coffee and Registration

09:10 – 09:15

Welcome

09:15 – 10:00

Growth vs. Value: The Role of Cash Flow Duration in Monetary Policy Transmission
Eric Offner (Frankfurt School)

10:00 – 11:00

Interest Rate Surprises When the Fed Doesn’t Speak
Keynote Presentation by Silvia Miranda-Agrippino (Oxford University)

11:00 – 11:30

Coffee

11:30 – 12:15

Reconstructing the Yield Curve – Structural Determinants of Factors
Alexander Meyer-Gohde (Goethe University and IMFS)

12:15 – 13:00

R-Star Rules: Misperceptions and Multiplicity
Elmar Mertens (Bundesbank and ECB)

13:00 – 13:45

Lunch

13:45 – 14:30

The Systematic Origins of Monetary Policy Shocks
Klodiana Istrefi (ECB)

14:30 – 15:30

The Kalshi Prediction Market and the Fed Information Effect
Keynote Presentation by Eric Swanson (UC Irvine)

15:30 – 16:00

The Asymmetric and Persistent Effects of Fed Policy on Global Bond Yields
Emanuel Mönch (Frankfurt School)

16:45 – 17:30

Disentangling Central Bank Information, Fed Response to News and Monetary Policy Shocks
Marek Jarocinski (ECB)

17:30

End of Event